본문 바로가기

올웨더포트폴리오2

자산군별 투자비율 정하기, 포트폴리오 비주얼라이저(PORTFOLIO VISUALIZER) 를 이용한 투자 백테스트(Back test) 안녕하세요 조뚜비입니다 이번 편은, 자산군별 투자비율을 정하기 위한 백테스트 결과를 정리 해 보았습니다. 책과 관련 글들을 읽으면서 이해해 온 방향으로 정리 해 보겠습니다. 아주 전통적인 투자방식은 60:40 으로, 주식이 60%, 채권이 40% 인 투자입니다. 다만 이 투자의 헛점을 요약하자면, "주식 투자에 60%만 배분했음에도 불구하고 실제 risk는 90%가 주식을 따라간다" 인데, 아래 그림을 보면, 전체 포트폴리오의 Drawdown은 결국 주식의 drawdown을 따라감을 알 수 있습니다. (워낙 유명한 이야기이니 여기서 줄이고... 자세한건 김단테님 블로그 글 참고) 따라서 주식의 위험을 따라가지 않게끔 적절한 배분이 필요하겠지요 🤔 각 자산군이 기여하는 Risk의 비율이 동일하도록 조정하는.. 2021. 1. 12.
[재테크입문] 목돈, 모아서 어떡할건데? (재테크 기초, 목돈 굴리기, 올웨더 All weather 포트폴리오) 친한 회사 선배의 추천으로 All Weather Portfolio 개념을 듣게 되어 잔잔바리로 공부를 하게 되어 정리해서 포스팅을 남긴다 🙄 재테크의 ㅈ도 모르던 내가 찬찬히 공부하기 위해 남기는 포스팅들 🙃 - 참고로 나는 재테크는 커녕 주식조차 (미국 주식도 아니고 국내 주식도!) 잘 모르는 진정한 재-알-못! [재테크입문] 목돈, 모아서 어떡할건데? (재테크 기초, 목돈 굴리기, 올웨더 All weather 포트폴리오) 회사에서 지인들과 해왔던 대화. "목돈 모아서 뭐해..?" "통장에 있는 돈은 어떻게 굴리는게 좋을까? 주식밖에 없나..?" 그러게 말이야 🤔 나는 쫄보라 주식도 자신이 없고 (피땀흘려 번 돈이 -10% 가 된다고 생각하면 내 심장 뿌셔져..) 주변에서는 펀드 했다가 망했다는 얘기나.. 2021. 1. 4.